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本座选股谈量化投资—最大熵模型

发布时间:2019-06-15 23:08 来源:未知 编辑:admin

  作为投资者,我们经常听到的一句话就是“不要把鸡蛋放入同一个篮子中”,因为这样可以降低风险。我们的前人用这样朴素易懂的语言给我们描述的,正是作为信息处理中非常适用的原理,在数学上被称为:最大熵模型(the maximum entropy principle),千万别被这个高大上的名字吓到,实际上用大白话来说就是保留一个事情的所有不确定性,将风险降至最低。

  我们来看个例子,作为一个常年的德州扑克爱好者,身边有这么一群聪明的牌友,经常在一起研究策略。有一次我拿出一叠完整的扑克牌,抽掉大小王,问:我随机抽一张牌,出现1到13的数字的概率分别为多少(扑克有四个花色,每个花色分别为13张牌)?所有人都说是等概率的。也就是说1/13。这种猜测显然是毫无问题的,我就问牌友为什么,牌友们意见几乎一致:对于这副“一无所知的牌”最安全的算法就是假定它每一张牌出现的概率都是相同的(你不应该主观假设它像千王之王中赌神手中扑克牌那样做了手脚)。从投资的理论来看,这样就是风险最小的做法,从信息的角度来说,这个模型保留了最大的不确定性,熵值达到了最大。

  接着我又告诉牌友,如果这副牌被我做过手脚,黑桃A出现的概率是固定的1/3,则其他牌随机出现的概率是多少?大部分人认为除去黑桃A出现的1/3的概率,其余的均为1/18,也就是说已知的条件(黑桃A出现的概率为1/3)必须满足,而其余数字的牌出现的概率仍然无从得知,只好继续认定它们为概率均等。注意在进行以上两次概率分布猜测时,大家没有添加任何的主观的假设。这种基于直觉的本能猜测之所以准确,恰好是因为符合了最大熵模型原理。

  最大熵原理指出,当我们需要对一个随机事件的概率分布进行预测时,我们的预测应当满足全部已知的条件,而对未知的情况不要做任何主观假设(不做主观假设这点很重要)。在这种情况下,概率分布最均匀,预测的风险最小。因为这时概率分布的信息熵最大,所以人们称这种模型叫“最大熵模型”。

  讲到这里,读者可能会问,那么最大熵模型除了给我们带来了一段关于鸡蛋的名言外,还有没有其他价值呢?答案是肯定的。曾经改进最大熵模型算法的达拉皮垂兄弟,退出学术界后,立即在金融领域大展拳脚。他们俩同时去了一家当时还不大,但是日后成为世界上最成功的对冲基金文艺复兴技术公司。该公司创始人就是数学家詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons),成员几乎全是由科学家和数学家组成,通过数学公式建立量化投资模型。投资收入远远超过同期的巴菲特,索罗斯等人。

  中国thinktin致力于将复杂的量化投资方法通过人工智能、云计算等方式把它简易化、平民化。量化投资应成为一个人人都能使用的投资工具,而不是专属于数学家。以下是中国thinktin简介:

  史勇:数学奇才,对合几何的发明人,独自攻克了两项世界级数学难题,本座选股三日交易算法模型构建者。

  张妙权:电子竞技天梯战力匹配算法发明者,本座选股三日交易算法模型总设计师。

  朱少沨:超短线策略研究者,德州扑克概率策略研究者,本座选股三日交易算法策略分析师。

  *中国Thinktin:由数学家、物理学家以及天文学家组成的一个算法团队。

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